Szacowanie wartości beta

Teraz, gdy masz już obliczone miesięczne stopy zwrotu, możesz oszacować wartość beta dla spółki Mylan za pomocą analizy regresji. Obiekt danych rets obliczony wcześniej jest zapisany w pamięci.

Kiedy regresujesz stopę zwrotu spółki (ticker: MYL) względem stopy zwrotu indeksu rynkowego (ticker: SPY), beta to wynikowy współczynnik dla stopy zwrotu indeksu rynkowego w tej regresji. W tym ćwiczeniu przeprowadzisz regresję myl na spy za pomocą funkcji lm(), a następnie wyodrębnisz beta z podsumowania regresji.

Uwaga: aby wyodrębnić betę, pamiętaj, że jest to drugi element macierzy współczynników (tzn. coeff[2]).

Przeprowadź regresję stopy zwrotu MYL względem stopy zwrotu SPY.
Wyodrębnij betę z regresji i zapisz ją w zmiennej beta.

Exercise

Szacowanie wartości beta

Instrukcje

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}Exercise

Instrukcje

Exercise