1. Uczyć się
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Wycena akcji w R
Connected

Exercise

Koszt kapitału własnego

W tym ćwiczeniu obliczysz koszt kapitału własnego według modelu CAPM na koniec 2016 roku. Analizowana spółka ma współczynnik beta równy 1,46, który jest przechowywany w zmiennej beta. Będziesz musiał(-a) obliczyć stopę wolną od ryzyka oraz premię za ryzyko kapitałowe, korzystając z technik poznanych we wcześniejszych rozdziałach. Surowe dane dotyczące 10-letnich obligacji skarbowych USA z Federalnej Rezerwy Elektronicznej Bazy Danych są przechowywane w treas, a dane ze strony internetowej profesora Damodarana dotyczące stóp zwrotu indeksu S&P 500 oraz 10-letnich obligacji skarbowych są przechowywane w damodaran.

Instrukcje

100 XP
  • Przefiltruj dane dotyczące obligacji skarbowych USA do 30 grudnia 2016 roku.
  • Zachowaj 2. kolumnę (rentowność).
  • Przelicz stopę wolną od ryzyka z wartości procentowej na dziesiętną.
  • Oblicz roczną różnicę między stopami zwrotu z indeksu S&P a stopami zwrotu z obligacji skarbowych USA.
  • Oblicz średnią różnicę stóp zwrotu.
  • Oblicz koszt kapitału własnego według modelu CAPM.