Obliczanie historycznej premii za ryzyko kapitałowe

Jednym ze sposobów obliczenia premii za ryzyko kapitałowe (ERP) jest wykorzystanie danych historycznych. Najpierw obliczamy roczną różnicę między stopą zwrotu z rynku akcji a stopą zwrotu z obligacji skarbowych USA. Następnie wyznaczamy średnią z tych rocznych różnic. W tym ćwiczeniu obliczysz historyczną ERP na podstawie danych z lat 1928–2016. Korzystamy ze stopy zwrotu z rynku akcji (sp_500) oraz stopy zwrotu z obligacji skarbowych USA (tbond_10yr) pochodzących ze strony profesora Damodarana (website). Obie zmienne są przechowywane w obiekcie damodaran.

Oblicz różnicę między stopą zwrotu z akcji a stopą zwrotu z obligacji dla każdego roku.
Oblicz średnią z rocznych różnic.

Exercise

Obliczanie historycznej premii za ryzyko kapitałowe

Instrukcje

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}Exercise

Instrukcje

Exercise