1. Uczyć się
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Wycena akcji w R
Connected

Exercise

Obliczanie stóp zwrotu

Załóżmy, że wyceniasz spółkę z sektora ochrony zdrowia i musisz wyznaczyć współczynnik beta firmy na podstawie spółek porównywalnych. Jedną z nich jest Mylan (myl) – globalna firma z branży opieki zdrowotnej. W tym ćwiczeniu obliczysz miesięczne stopy zwrotu dla Mylana oraz ETF-u na indeks S&P 500 z ostatnich pięciu lat. Pięcioletnie ceny miesięczne dla myl i spy są przechowywane w obiekcie prices.

Do obliczenia stóp zwrotu użyj funkcji Delt(). Pochodzi ona z pakietu quantmod, który jest już załadowany do pamięci. Zwróć uwagę, że funkcja Delt() wymaga dwóch obserwacji do obliczenia stopy zwrotu – w związku z tym pierwsza obserwacja w szeregu czasowym będzie miała wartość brakującą. Po obliczeniu stóp zwrotu dla pozostałych dat należy usunąć tę pierwszą obserwację (czyli tę z brakującą wartością) z danych.

Instrukcje

100 XP
  • Wyświetl pierwsze sześć obserwacji cen.
  • Oblicz miesięczne stopy zwrotu dla MYL i SPY.
  • Zmień etykietę pierwszej zmiennej na "myl".
  • Usuń pierwszą obserwację, która zawiera wartość brakującą.