Bouw en backtest een trendvolgende strategie
Eerder heb je een signaal opgebouwd met twee EMA-indicatoren. Als de kortetermijn-EMA groter is dan de langetermijn-EMA, is het signaal 1 om longposities in te nemen. Omgekeerd, als de kortetermijn-EMA kleiner is dan de langetermijn-EMA, is het signaal -1 om shortposities in te nemen. Nu ga je met je signaal een trendvolgende strategie implementeren en een backtest uitvoeren met het aandeel Google.
De historische koersgegevens van het aandeel Google zijn vooraf geladen in price_data. Het bt-pakket is al voor je geïmporteerd. Daarnaast is signal uit de vorige oefening beschikbaar om te gebruiken.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Financieel traden in Python
Interactieve oefening met praktijkervaring
Probeer deze oefening door deze voorbeeldcode aan te vullen.
# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('EMA_crossover',
[____,
bt.algos.Rebalance()])