Aan de slagGa gratis aan de slag

Bereken en beoordeel de Calmar-ratio

Ga verder met dezelfde strategie. In de vorige oefening heb je gezien dat de gemiddelde drawdown ongeveer 11% is en dat de gemiddelde periode 22 dagen duurt. Nu wil je een beter beeld krijgen van het risico-rendementsprofiel. Je gaat de CAGR en de maximale drawdown bekijken, die vervolgens gebruiken om de Calmar-ratio te berekenen en het resultaat te beoordelen.

De resInfo-DataFrame met alle backteststatistieken is voor je klaargezet.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Financieel traden in Python

Cursus bekijken

Oefeninstructies

  • Haal de compound annual growth rate (CAGR) uit resInfo.
  • Haal de maximale drawdown uit resInfo.
  • Bereken de Calmar-ratio met cagr en max_drawdown.
  • Haal de Calmar-ratio rechtstreeks uit resInfo en beoordeel deze.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Get the CAGR
cagr = ____
print('Compound annual growth rate: %.4f'% cagr)

# Get the max drawdown
max_drawdown = ____
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)

# Calculate Calmar ratio manually
calmar_calc = ____ / ____ * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)

# Get the Calmar ratio
calmar = ____
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)
Code bewerken en uitvoeren