Vergelijk rendementen van meerdere strategieën
Met dezelfde strategie op basis van een simple moving average-indicator heb je ook een optimalisatie uitgevoerd door de lookback-periodes van de moving average te variëren van 30 tot 50 dagen. Je hebt beide strategieën gebacktest met historische Google-koersdata van 2017 tot en met 2020. Nu ga je de backtestresultaten vergelijken.
De bt-backtestresultaten van beide strategieën zijn beschikbaar in bt_results en klaar voor gebruik.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Financieel traden in Python
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Plot the backtest result
____(title='Backtest result')
plt.show()
# Get the lookback returns
lookback_returns = ____
print(lookback_returns)