Aan de slagGa gratis aan de slag

Beoordeel prestaties met drawdowns

Je hebt een signaalgestuurde strategie geïmplementeerd met twee voortschrijdende-gemiddelde-indicatoren. Je hebt een backtest uitgevoerd met historische koersdata van Tesla van 2019 tot 2020, en de resulterende grafiek staat rechts. Nu wil je de prestatie van de strategie beoordelen, specifiek de neerwaartse volatiliteit, door de drawdown-resultaten uit de backtest te bekijken.

Het bt-backtestresultaat is beschikbaar als bt_result en klaar voor gebruik.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Financieel traden in Python

Cursus bekijken

Oefeninstructies

  • Haal alle backteststatistieken uit bt_result en sla ze op in resInfo.
  • Haal de gemiddelde drawdown op uit resInfo.
  • Haal het gemiddelde aantal drawdown-dagen op uit resInfo.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Obtain all backtest stats
resInfo = ____

# Get the average drawdown
avg_drawdown = ____
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)

# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = ____
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)
Code bewerken en uitvoeren