Bouw en backtest een mean reversion-strategie
Eerder heb je een signaal geconstrueerd met de RSI-indicator. Als de RSI-waarde onder de 30 komt, is het signaal 1 om longposities in te nemen. Als de RSI-waarde boven de 70 uitkomt, is het signaal -1 om shortposities in te nemen. Nu ga je een mean reversion-strategie implementeren met dit signaal en een backtest uitvoeren op het aandeel Google.
De historische prijsgegevens van het aandeel Google zijn vooraf geladen in price_data. Daarnaast is het pakket bt al voor je geïmporteerd.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Financieel traden in Python
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('RSI_MeanReversion',
[____,
bt.algos.Rebalance()])