Voer een benchmark van je strategie uit
Je vraagt je af: in plaats van actief te traden in een aandeel, wat als je gewoon achterover leunt en het aandeel een tijd vasthoudt? Levert je actieve handelsstrategie meer winst op dan een passieve buy-and-holdstrategie? Om dit te onderzoeken ga je een benchmarktest uitvoeren.
Het pakket bt is al voor je geïmporteerd. Ook zijn de historische koersgegevens van het aandeel Tesla vooraf geladen in price_data.
Daarnaast zijn de drie strategy-backtests sma10, sma30, sma50 uit de vorige oefening vooraf geladen en kun je die direct gebruiken.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Financieel traden in Python
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
def buy_and_hold(price_data, name):
# Define the benchmark strategy
bt_strategy = bt.Strategy(name,
[____,
bt.algos.SelectAll(),
bt.algos.WeighEqually(),
bt.algos.Rebalance()])
# Return the backtest
return ____(bt_strategy, price_data)