Aan de slagGa gratis aan de slag

Evalueer de strategieprestatie met de Sharpe-ratio

De Sharpe-ratio is een maat voor rendement gecorrigeerd voor risico, ontwikkeld door Nobelprijswinnaar William F. Sharpe. Hij wordt berekend als het gemiddelde rendement boven de risicovrije rente, gedeeld door de standaardafwijking van het excessrendement.

Je gaat de Sharpe-ratio berekenen en beoordelen van een signaalgebaseerde strategie. De strategie genereert long- of shortsignalen met twee voortschrijdende-gemiddelde-indicatoren en is teruggetest met 3 jaar aan historische koersdata van het aandeel Google. De backteststatistieken zijn beschikbaar in resInfo.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Financieel traden in Python

Cursus bekijken

Oefeninstructies

  • Haal het jaarlijkse rendement en de volatiliteit uit resInfo en sla ze respectievelijk op in yearly_mean en yearly_vol.
  • Bereken de Sharpe-ratio handmatig met yearly_return en yearly_vol.
  • Print de geannualiseerde Sharpe-ratio die rechtstreeks uit resInfo komt.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Get annual return and volatility
yearly_return = ____
print('Annual return: %.2f'% yearly_return)
yearly_vol = ____
print('Annual volatility: %.2f'% yearly_vol)

# Calculate the Sharpe ratio manually
sharpe_ratio = ____ / ____
print('Sharpe ratio calculated: %.2f'% sharpe_ratio)

# Print the Sharpe ratio
print('Sharpe ratio %.2f'% ____)
Code bewerken en uitvoeren