Aan de slagGa gratis aan de slag

Bollinger Bands implementeren

Bollinger Bands zijn bandbreedtes die boven en onder een simpel voortschrijdend gemiddelde van de prijs worden getekend. Omdat de afstand van de banden is gebaseerd op de standaarddeviatie, passen ze zich aan schommelingen in de volatiliteit van de onderliggende prijs aan.

Om het effect van de keuze voor de standaarddeviatie op Bollinger Bands beter te begrijpen, ga je twee sets Bollinger Bands op dezelfde dataset implementeren en plotten.

Je gebruikt historische Bitcoin-prijsdata, die al is ingeladen als bitcoin_data. De bibliotheek talib is ook voor je geïmporteerd.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Financieel traden in Python

Cursus bekijken

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Define the Bollinger Bands with 1-sd
upper_1sd, mid_1sd, lower_1sd = ____(bitcoin_data['Close'], 
                                     ____,
                                     ____,
                                     timeperiod=20)
# Plot the upper and lower Bollinger Bands 
plt.plot(bitcoin_data['Close'], color='green', label='Price')
plt.plot(____, color='tomato', label="Upper 1sd")
plt.plot(____, color='tomato', label='Lower 1sd')

# Customize and show the plot
plt.legend(loc='upper left')
plt.title('Bollinger Bands (1sd)')
plt.show()
Code bewerken en uitvoeren