Evalueer de strategieprestatie met de Sortino-ratio
De Sortino-ratio is het extra rendement boven de risicovrije rente, gedeeld door de neerwaartse deviatie. Hiermee meet je dus het extra rendement per eenheid "slechte" volatiliteit. Met andere woorden: positieve extra rendementen worden niet bestraft voor hun volatiliteit.
Je gaat de Sortino-ratio gebruiken om dezelfde strategie als in de vorige oefening te beoordelen en te zien of dat een ander beeld geeft. Ter herinnering: de strategie is signaalgestuurd en gebruikt twee voortschrijdende-gemiddelde-indicatoren. De backteststatistiek van de strategie met 3 jaar historische aandelenkoersdata van Google is ingeladen in resInfo. De Sharpe-ratio's zijn al voor je geprint en zichtbaar in de console.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Financieel traden in Python
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Print annual Sortino ratio
yearly_sortino = ____
print('Annual Sortino ratio: %.2f'% yearly_sortino)
# Print monthly Sortino ratio
monthly_sortino = ____
print('Monthly Sortino ratio %.2f'% monthly_sortino)