Beoordeel de rendementen van een backtest
Je hebt een trendvolgende strategie geïmplementeerd met een simple moving average-indicator. Je hebt deze getest met historische koersdata van Amazon van 2019 tot 2020, en de resulterende grafiek staat rechts. Nu wil je de rendementstatistieken uit het backtestresultaat bekijken.
Het bt-backtestresultaat is beschikbaar als bt_result en klaar voor gebruik.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Financieel traden in Python
Oefeninstructies
- Haal alle backteststatistieken op uit
bt_resulten sla ze op inresInfo. - Print de dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse rendementen uit
resInfo. - Print de samengestelde jaarlijkse groeivoet (CAGR) uit
resInfo.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Obtain all backtest stats
resInfo = ____
# Get daily, monthly, and yearly returns
print('Daily return: %.4f'% ____)
print('Monthly return: %.4f'% ____)
print('Yearly return: %.4f'% ____)
# Get the compound annual growth rate
print('Compound annual growth rate: %.4f'% ____)