Voer een strategie-optimalisatie uit
Je hebt een op SMA gebaseerd signaal om in aandelen te handelen. Je weet alleen nog niet welke lookback-periode je het beste kunt gebruiken voor het berekenen van de SMA om de prestaties van de strategie te optimaliseren. Je bent van plan meerdere backtests uit te voeren met verschillende invoerparameters. Ook wil je de strategie kunnen beoordelen op verschillende aandelen of over verschillende historische perioden.
Het pakket bt is voor je geïmporteerd. Daarnaast is de historische koersdata van het aandeel Tesla vooringeladen in price_data.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Financieel traden in Python
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
def signal_strategy(price_data, period, name):
# Calculate SMA
sma = price_data.____
# Define the signal-based Strategy
bt_strategy = bt.Strategy(name,
[____,
bt.algos.WeighEqually(),
bt.algos.Rebalance()])
# Return the backtest
return ____(bt_strategy, price_data)