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  3. R로 배우는 중급 포트폴리오 분석
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목표 추가하기

목표(objective)는 add.objective() 함수로 포트폴리오 객체에 추가합니다. 추가되는 각 목표는 별도의 객체이며, 포트폴리오 명세 객체의 objectives 슬롯에 저장됩니다. 이렇게 하면 목표가 모듈화되어 쉽게 추가, 제거, 수정할 수 있습니다. name 인자는 유효한 R 함수여야 합니다. PerformanceAnalytics 패키지에 여러 함수가 제공되며, 사용자가 정의한 함수도 목표 함수로 사용할 수 있습니다. add.objective()에 필요한 인자는 목표를 추가할 portfolio, 목표의 type, 목표의 name, 그리고 해당 목표 타입의 생성자에 ...로 전달되는 이름 있는 인자입니다. 목표 함수에 전달할 인자는 arguments에 이름 있는 리스트로 지정합니다.

기본 objective 타입:

  • return: 이 타입은 목표를 최대화합니다.
  • risk: 이 타입은 목표를 최소화합니다.
  • risk_budget: 이 타입은 위험 집중도를 최소화하거나, 허용되는 최소/최대 위험 기여 비율을 초과하는 위험 기여도를 패널티로 부과합니다.

위의 objective 타입 외에도, PortfolioAnalytics는 이차 효용(quadratic utility)과 가중치 집중도(weight concentration) objective 타입도 지원합니다. 다른 제약 조건 타입이 궁금하시다면, 제약 조건 생성자의 도움말을 확인해 보세요. 도움말에는 제약 조건 타입의 설명과 예제 코드가 포함되어 있습니다.

Instrukcje

100 XP
  • 이전 연습 문제에서 생성한 포트폴리오 명세 객체 port_spec에 수익 목표를 추가하세요.
  • 포트폴리오 표준편차를 최소화하는 위험 목표를 port_spec에 추가하세요.
  • 위험을 구성요소 표준편차(component standard deviation)로 정의하는 위험 예산 목표를 port_spec에 추가하세요. 최소 퍼센트 위험은 5%, 최대 퍼센트 위험은 10%로 설정하세요.
  • port_spec 객체를 출력하세요.