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연습 문제

포트폴리오 최적화 문제 정의

이번 과제에서는 완전 투자와 롱 온리 제약하에서 포트폴리오 표준편차를 최소화하는 포트폴리오 최적화 문제를 정의합니다. 이 문제를 바탕으로 포트폴리오 사양을 설정할 거예요. 본 장의 다음 연습 문제들은 여기서 만든 초기 포트폴리오 사양을 확장해 나갑니다.

지침

100 XP
  • asset_returns 데이터셋의 자산을 사용해 포트폴리오 사양 객체를 만들고, 객체 이름을 port_spec로 지정하세요.
  • 가중치 합이 1이 되도록 하는 완전 투자 제약을 port_spec 객체에 추가하세요.
  • 각 자산의 가중치가 0과 1 사이가 되도록 하는 롱 온리 제약을 port_spec 객체에 추가하세요.
  • 포트폴리오 표준편차를 최소화하는 목표를 port_spec 객체에 추가하세요.
  • 포트폴리오 사양 객체를 출력하세요.