포트폴리오 최적화 문제 정의
이번 과제에서는 완전 투자와 롱 온리 제약하에서 포트폴리오 표준편차를 최소화하는 포트폴리오 최적화 문제를 정의합니다. 이 문제를 바탕으로 포트폴리오 사양을 설정할 거예요. 본 장의 다음 연습 문제들은 여기서 만든 초기 포트폴리오 사양을 확장해 나갑니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
R로 배우는 중급 포트폴리오 분석
연습 안내
asset_returns데이터셋의 자산을 사용해 포트폴리오 사양 객체를 만들고, 객체 이름을port_spec로 지정하세요.- 가중치 합이 1이 되도록 하는 완전 투자 제약을
port_spec객체에 추가하세요. - 각 자산의 가중치가 0과 1 사이가 되도록 하는 롱 온리 제약을
port_spec객체에 추가하세요. - 포트폴리오 표준편차를 최소화하는 목표를
port_spec객체에 추가하세요. - 포트폴리오 사양 객체를 출력하세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Create the portfolio specification
# Add a full investment constraint such that the weights sum to 1
# Add a long only constraint such that the weight of an asset is between 0 and 1
# Add an objective to minimize portfolio standard deviation
# Print the portfolio specification