모멘트를 추정하는 가장 기본적인 방법은 무엇인가요?
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이 장에서는 현대 포트폴리오 이론을 간단히 복습하고, 몇 가지 포트폴리오 최적화 문제를 풀어 보면서 PortfolioAnalytics 패키지를 소개합니다.
이 장의 초점은 PortfolioAnalytics로 포트폴리오 최적화 문제를 해결하기 위한 권장 워크플로를 자세히 살펴보는 것입니다. 포트폴리오 사양을 만들고, 제약과 목표를 추가하고, 최적화를 실행한 뒤, 최적화 결과를 분석하는 방법을 배우게 됩니다.
이 장에서는 자산 수익률 분포의 특성과 모멘트 추정 방법, 그리고 사용자 정의 목표 함수에 대해 학습합니다.
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마지막 장에서는 서로 다른 스타일 정의를 가진 헤지 펀드 전략 포트폴리오를 구성하는, 실제 사례를 모사한 포트폴리오 최적화 문제를 해결합니다.
