벤치마크 수익률 계산하기
이번 연습 문제에서는 이후 연습 문제에서 최적화 모델의 성과를 평가할 벤치마크를 만듭니다. 동일 가중 벤치마크는 벤치마크 포트폴리오를 구성하는 간단한 가중 방식입니다. 동일 가중 접근의 직관은 특정 자산에 대한 선호가 없다는 점입니다. 우리는 “최적화가 단순한 가중 방식으로 구성한 포트폴리오보다 더 나은 성과를 낼 수 있을까요?”라는 질문에 답하기 위해 이를 설정합니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
R로 배우는 중급 포트폴리오 분석
연습 안내
PortfolioAnalytics패키지를 불러오세요.- edhec 데이터셋을 불러오세요.
- edhec 데이터셋을
asset_returns라는 변수에 할당하세요. - 동일 가중 벡터를 만들어
equal_weights라는 변수에 할당하세요. asset_returns에 대해 분기별 리밸런싱하는 동일 가중 벤치마크를 계산하세요.- 벤치마크 수익률을 시각화하세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Load the package
# Load the data
# Assign the data to a variable
# Create a vector of equal weights
equal_weights <- rep(1 / ncol(___), ncol(___))
# Compute the benchmark returns
r_benchmark <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___, rebalance_on = ___)
colnames(r_benchmark) <- "benchmark"
# Plot the benchmark returns