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  3. R로 배우는 중급 포트폴리오 분석
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연습 문제

벤치마크 수익률 계산하기

이번 연습 문제에서는 이후 연습 문제에서 최적화 모델의 성과를 평가할 벤치마크를 만듭니다. 동일 가중 벤치마크는 벤치마크 포트폴리오를 구성하는 간단한 가중 방식입니다. 동일 가중 접근의 직관은 특정 자산에 대한 선호가 없다는 점입니다. 우리는 “최적화가 단순한 가중 방식으로 구성한 포트폴리오보다 더 나은 성과를 낼 수 있을까요?”라는 질문에 답하기 위해 이를 설정합니다.

지침

100 XP
  • PortfolioAnalytics 패키지를 불러오세요.
  • edhec 데이터셋을 불러오세요.
  • edhec 데이터셋을 asset_returns라는 변수에 할당하세요.
  • 동일 가중 벡터를 만들어 equal_weights라는 변수에 할당하세요.
  • asset_returns에 대해 분기별 리밸런싱하는 동일 가중 벤치마크를 계산하세요.
  • 벤치마크 수익률을 시각화하세요.