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  3. R로 배우는 중급 포트폴리오 분석
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演習

사용자 정의 목적 함수로 최적화하기

이 연습 문제는 이전 연습을 바탕으로, 포트폴리오의 연간 표준편차를 계산하는 사용자 정의 목적 함수로 최적화를 수행해 봅니다. 목적 함수는 어떤 유효한 R 함수도 될 수 있으므로, pasd() 함수에 대한 위험(objective)을 추가합니다. set.portfolio.moments() 함수는 pasd()라는 목적 이름을 인식하지 못하므로, 두 번째 모멘트 sigma를 계산하는 사용자 정의 모멘트 함수를 만들어야 합니다. 최적화 방법으로는 무작위 포트폴리오를 사용해 문제를 풀겠습니다.

指示

100 XP
  • 이전 연습에서 만든 사용자 정의 목적 함수를 포트폴리오 명세 객체에 추가하세요.
  • 제약 조건과 목적을 확인하기 위해 포트폴리오 명세 객체를 출력하세요.
  • 최적화를 실행하세요. 사용자 정의 모멘트 함수의 이름은 set_sigma입니다.
  • 최적화 결과를 출력하세요.