사용자 정의 모멘트 함수로 최적화하기
이제 사용자 정의 모멘트 함수를 사용해 최적화를 실행해 보겠습니다. 포트폴리오 모멘트는 optimize.portfolio()에서 모멘트 함수가 평가될 때 설정된다는 점을 기억하세요. 사용자 정의 모멘트 함수는 optimize.portfolio()의 momentFUN 인자에 해당 함수의 이름을 전달해 사용합니다. PortfolioAnalytics를 사용하면 모멘트 추정 방법을 달리하여 손쉽게 최적화를 실행할 수 있습니다. 이를 통해 서로 다른 모멘트 추정 기법을 비교·평가하고, 최적화 결과를 분석하여 추정치를 개선할 수 있습니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
R로 배우는 중급 포트폴리오 분석
연습 안내
이 연습 문제에서 사용할 포트폴리오 사양 객체 port_spec과 사용자 정의 모멘트 함수 moments_robust()는 이미 만들어 두었습니다.
- 사용자 정의 모멘트 추정으로 최적화를 실행하세요. 결과를
opt_custom변수에 할당하세요. opt_custom의 출력을 출력하세요.- 표본 모멘트 추정으로 최적화를 실행하세요. 결과를
opt_sample변수에 할당하세요. opt_sample의 출력을 출력하세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Run the optimization with custom moment estimates
opt_custom <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, optimize_method = "random", rp = rp, momentFUN = ___)
# Print the results of the optimization with custom moment estimates
# Run the optimization with sample moment estimates
opt_sample <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, optimize_method = "random", rp = rp)
# Print the results of the optimization with sample moment estimates