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  3. R로 배우는 중급 포트폴리오 분석
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演習

표본 적률 추정치

포트폴리오 적률을 추정하는 기본 방법은 표본 방식입니다. 적률은 momentFUN 인수에 전달된 함수를 optimize.portfolio()에서 평가해 계산해요. momentFUN의 기본값은 set.portfolio.moments()이며, 이는 기본적으로 표본 적률을 계산합니다. 이렇게 계산된 적률은 목표 함수의 입력으로 사용됩니다. 어떤 적률을 추정해야 하는지는 목표에 따라 달라집니다. 예를 들어, 포트폴리오 표준편차를 최소화하는 목표는 2차 적률만 추정하면 됩니다. 반면 Sharpe Ratio를 최대화하는 목표는 1차와 2차 적률 모두를 추정해야 해요. 표본 적률 추정에는 추정 오차와 차원의 저주 등 단점이 있습니다. 자산의 차원과 추정해야 할 모수의 수가 늘어날수록 추정 오차의 위험이 커집니다.

指示

100 XP
  • 목표 이름을 "mean"으로 하는 수익 목표를 추가하세요.
  • set.portfolio.moments를 사용해 표본 적률을 계산하고, 변수 moments에 할당하세요.
  • 1차 적률이 수익률의 표본 평균 추정치와 같은지 확인하세요.
  • 목표 이름을 "StdDev"으로 하는 위험 목표를 추가하세요.
  • set.portfolio.moments를 사용해 표본 적률을 계산하고, 변수 moments에 할당하세요.
  • 2차 적률이 분산-공분산 행렬의 표본 추정치와 같은지 확인하세요.