리스크 측도와 수익 측도를 학계에서 일반적으로 어떻게 정의하나요?
이 연습은 강의의 일부입니다
이론을 실습으로 바꾸는 인터랙티브 연습 중 하나를 만나보세요
이 장에서는 현대 포트폴리오 이론을 간단히 복습하고, 몇 가지 포트폴리오 최적화 문제를 풀어 보면서 PortfolioAnalytics 패키지를 소개합니다.
현재 연습
이 장의 초점은 PortfolioAnalytics로 포트폴리오 최적화 문제를 해결하기 위한 권장 워크플로를 자세히 살펴보는 것입니다. 포트폴리오 사양을 만들고, 제약과 목표를 추가하고, 최적화를 실행한 뒤, 최적화 결과를 분석하는 방법을 배우게 됩니다.
이 장에서는 자산 수익률 분포의 특성과 모멘트 추정 방법, 그리고 사용자 정의 목표 함수에 대해 학습합니다.
마지막 장에서는 서로 다른 스타일 정의를 가진 헤지 펀드 전략 포트폴리오를 구성하는, 실제 사례를 모사한 포트폴리오 최적화 문제를 해결합니다.
