제약과 목표 정교화하기

여기서는 제약 조건과/또는 목표를 정교화하면 성과가 개선될 것이라고 가정해 보겠습니다. 각 자산의 리스크 기여도의 최소·최대 비율을 설정하는 리스크 예산 목표를 추가해 보세요. 앞서 생성한 포트폴리오 사양을 기반으로 계속 진행합니다. 이는 더 복잡한 최적화 문제이므로 전역 해 탐색이 필요하며, 최적화 방법으로 랜덤 포트폴리오를 사용하겠습니다.

표준편차로 리스크를 정의하는 리스크 예산 목표 risk_budget을 port_spec에 추가하세요. 리스크의 최소 비율은 5%, 최대 비율은 10%로 설정하세요.
분기 리밸런싱으로 최적화를 실행하세요. 학습 구간과 롤링 윈도우는 5년치 데이터로 설정하세요. 결과를 opt_rebal_rb라는 변수에 할당하세요.
가중치 차트를 그리세요.
리스크에 대한 구성요소 비율 기여도를 차트로 그리세요.
Return.portfolio()를 사용해 포트폴리오 수익률을 계산하세요. 수익률은 returns_rb라는 변수에 할당하세요.