결과 분석 및 벤치마크와 비교
이 장의 앞선 연습에서 동일 가중 벤치마크 r_benchmark를 만들고 다음 최적화를 실행했어요.
- 표본 추정치를 사용해 포트폴리오 표준편차 최소화(수익률은
returns_base에 저장). - 표본 추정치를 사용해 위험 기여도(percentage contribution to risk) 기반으로 포트폴리오 표준편차 최소화(수익률은
returns_rb에 저장). - 강건 추정치를 사용해 위험 기여도 기반으로 포트폴리오 표준편차 최소화(수익률은
returns_rb_robust에 저장).
이제 최적화 백테스트의 성과를 분석하고 벤치마크와 비교해 보려고 해요.
이 연습은 강의의 일부입니다
R로 배우는 중급 포트폴리오 분석
연습 안내
- 벤치마크 포트폴리오와 최적화 결과의 수익률을 하나의
xts객체로 결합하세요. - 연환산 수익률을 계산하고 출력하세요.
- 누적 수익률과 낙폭(drawdown)을 차트로 표시하세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Combine the returns
ret <- cbind(___, ___, ___, ___)
# Compute annualized returns
table.AnnualizedReturns(R = ___)
# Chart the performance summary
charts.PerformanceSummary(R = ___)