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  3. R로 배우는 중급 포트폴리오 분석
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演習

사용자 정의 목적 함수

PortfolioAnalytics의 핵심 기능 중 하나는 목적 함수의 이름이 유효한 R 함수라는 점입니다. 이 패키지는 유연하고 모듈식으로 설계되었으며, 사용자 정의 목적 함수는 이를 잘 보여 주는 예예요. 사용자 정의 모멘트 함수를 정의할 때는 다음 지침을 따르세요.

  • 최적화기가 최소화하거나 최대화할 수 있도록, 목적 함수는 반드시 단일 값을 반환해야 합니다.
  • 자산 수익률에는 R, 포트폴리오 가중치에는 weights라는 인자명을 사용하는 것을 강력히 권장합니다.

이 인자명은 자동으로 감지되어 효율적으로 처리됩니다. 목적 함수에 필요한 다른 인자는 add.objective() 함수의 arguments에 이름이 있는 리스트로 전달할 수 있어요.

指示

100 XP
  • 포트폴리오의 연환산 표준편차를 계산하는 사용자 정의 목적 함수를 정의하세요.