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  3. R로 배우는 중급 포트폴리오 분석
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연습 문제

결과 시각화

이제 최적화를 실행했으니 출력과 결과를 살펴보겠습니다. 최적화 결과는 opt라는 변수에 저장되어 있다는 점을 기억하세요. 바로 앞 연습 문제의 포트폴리오 최적화에서는 최적 가중치와 추정된 목적함수 값을 확인하는 데 관심이 있습니다. 여기서 가중치는, 과거 데이터를 기반으로 전체 투자와 롱온리 제약을 만족하면서 목적함수 값(포트폴리오 표준편차)을 최소화하는 가중치 집합이라는 의미에서 최적이라고 합니다.

지금은 일부 함수가 낯설 수 있습니다. 걱정하지 마세요! 이 과정 전반에 걸쳐 차근차근 소개해 드립니다.

지침

100 XP
  • 이전 문제의 최적화 결과를 출력하세요. 결과는 opt 변수에 저장되어 있습니다.
  • extractWeights()로 최적 가중치를 추출하세요.
  • chart.Weights()로 최적 가중치를 차트로 그리세요.