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米国債利回りをプロットする

社債は米国債よりもリスクが高いため、無リスク金利は社債の期待利回りの基準になります。ただし、米国債の利回りは一定ではなく、時間とともに大きく変動することがあります。これを確認するために、長期間の米国債利回りデータをプロットしてみましょう。

この演習では、quantmod() パッケージを使って、Federal Reserve Electronic Database (FRED) から 2006年1月〜2016年9月の10年物米国債利回りデータを取得し、プロットします。

quantmod の getSymbols() コマンドでは、Symbols 引数を指定することで FRED データベースにアクセスできます（この場合、10年物米国債は "DGS10"）。さらに、src 引数を "FRED" に、auto.assign を FALSE に設定する必要があります。

この演習はコースの一部です

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演習の手順

  • quantmod パッケージを読み込みます。
  • quantmod の getSymbols() を使って、FRED から DGS10 のデータを取得します。auto.assign 引数は必ず FALSE に設定し、結果を t10yr に保存します。
  • data["date1/date2"] 形式を使って、t10yr データを 2006年1月から2016年9月までの期間にサブセットします。
  • 事前に用意されたコードを使って、t10yr データをプロットします。

実践的なインタラクティブ演習

このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。

# Load quantmod package


# Obtain Treasury yield data
t10yr <- getSymbols(Symbols = "___", src = "___", auto.assign = ___)

# Subset data
t10yr <-

# Plot yields
plot(x = index(t10yr),
     y = t10yr$DGS10,
     xlab = "Date",
     ylab = "Yield (%)",
     type = "l",
     col = "red",
     main = "10-Year US Treasury Yields")
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