デュレーションとコンベクシティによる債券価格の推定
前の演習で、デュレーションによるドル変化が 8.5459、コンベクシティによるドル変化が 0.5826 であると計算しました。これら2つの値はそれぞれ duration_dollar_change と convexity_dollar_change に保存されています。
債券の価格は $100 で、オブジェクト px に保存されています。この演習では、デュレーションとコンベクシティに基づく推定価格変化を計算し、イールドが 1% 低下したときの新しい債券価格の推定値を求めます。
債券のデュレーションが価格に与える影響が 8.5459（duration_dollar_change に保存）、コンベクシティが価格に与える影響が 0.5826（convexity_dollar_change に保存）であるとします。この演習では、デュレーション効果とコンベクシティ効果を合計して、推定される債券価格を導きます。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ債券の評価と分析
演習の手順
- デュレーションとコンベクシティによる価格変化（
price_change）を推定します。duration_dollar_changeとconvexity_dollar_changeを合計してください。 - デュレーションとコンベクシティに基づいて
priceを推定します。price_changeの式と似ていますが、現在の債券価格（px）を組み込んでください。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Estimate change in price
price_change <- ___ + ___
# Estimate price
price <- ___ + ___ + ___