デュレーションを使った債券価格の変化の推定
債券のデュレーションが分かれば、利回りの変化を想定したときの債券価格を見積もれます。
この演習では、利回りが1%低下すると仮定します。デュレーションによる価格の百分率変化とドルベースの価格変化を推定してください。債券価格を表すオブジェクト px は $100、債券のデュレーションは 8.545937 です。デュレーションによる百分率変化の計算式は次のとおりです：$$-D * \Delta y$$
ここで、\(D\) はデュレーション、\(\Delta y\) は利回りの変化です。
デュレーションによるドル変化は、百分率変化に現在価格を掛けて求めます。前の演習で作成した px オブジェクトと duration オブジェクトは、すでにワークスペースに読み込まれています。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ債券の評価と分析
演習の手順
- 利回りが1%低下する想定で、
durationに基づく百分率変化（duration_pct_change）を推定します。 - 利回りが1%低下する想定で、
duration_pct_changeとpxに基づくドル変化（duration_dollar_change）を推定します。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Estimate percentage change
duration_pct_change <-
duration_pct_change
# Estimate dollar change
duration_dollar_change <-
duration_dollar_change