Moody's Baa 指数の利回り
前のチャプターでは、額面価格が $100、クーポン率 5%、満期まで 5 年の債券を評価しました。その後、その債券の満期利回りを 6% と仮定しました。動画で解説したとおり、債券の利回りは、類似の債券の利回りを見ることで推定できます。
この演習では、評価対象の債券が Moody's で Baa 格付けを持ち、発行日は 2016年9月30日と仮定します。この情報を使って、R の quantmod パッケージから 2016年9月30日時点の Moody's Baa 指数（src = "FRED" のティッカー "DBAA"）の利回りを取得します。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ債券の評価と分析
演習の手順
library()を使ってquantmodパッケージを読み込みます。getSymbols()を使って Moody's の Baa 指数（"DBAA"）のデータを取得し、baaに保存します。- 角かっこを使って、2016年9月30日の
baaの利回りを抽出し、baa_yieldに保存します。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Load quantmod library
# Obtain Moody's Baa index data
baa <- getSymbols("___", src = "FRED", auto.assign = FALSE)
# Identify 9/30/16 yield
baa_yield <- baa["___"]
baa_yield