コンベクシティが債券価格に与える影響の推定
すでに債券のコンベクシティを計算しましたので、そのコンベクシティが債券価格に与える影響を推定してみましょう。
具体的には、動画で説明したとおり、コンベクシティに基づくパーセンテージ変化は次式で与えられます。
$$0.5 * convexity * (\Delta y)^2$$
ここで、\(\Delta y\) は期待されるイールドの変化です。コンベクシティに基づくドル換算の変化額は、このパーセンテージ変化に現在価格 \(P\) を掛けたものになります。
この演習では、イールドが1%低下すると仮定します。
前の演習で計算した convexity オブジェクト（116.521）と、債券価格 $100 の px オブジェクトは、ワークスペースにあらかじめ読み込まれています。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ債券の評価と分析
演習の手順
- イールドが1%低下する場合、
convexityに基づくパーセンテージ変化（convexity_pct_change）を推定してください。 - イールドが1%低下する場合、
convexityに基づくドル変化額（convexity_dollar_change）を推定してください。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Estimate percentage change
convexity_pct_change <- 0.5 * ___ * (___)^2
convexity_pct_change
# Estimate dollar change
convexity_dollar_change <- ___ * ___
convexity_dollar_change