デュレーションとコンベクシティを用いた推定価格変化

これまでの演習では、利回りが1%上昇した場合、デュレーションによるドル効果が -6.790577、コンベクシティによるドル効果が 0.285045 と推定しました。これら2つの値はそれぞれ duration_dollar_change と convexity_dollar_change に保存されています。また、この債券の現在価格は $97.17106 で、ワークスペース上のオブジェクト px に保存されています。

第3章で学んだとおり、正確な価格推定ではデュレーションとコンベクシティの両方を考慮する必要があります。本演習では、デュレーションとコンベクシティに基づく価格の推定変化額を計算します。続いて、利回りが1%上昇すると仮定したときの新たな推定価格を計算します。