Calcolo dei contorni di probabilità con qmvnorm
Il problema inverso del calcolo della probabilità cumulativa è il seguente: data una probabilità \(p\), calcolare il contorno che racchiude una quota \(p\) del volume totale della densità. Questo contorno coincide con il \(p^{th}\) quantile della distribuzione. La funzione qmvnorm() fornisce gli strumenti per eseguire questi calcoli.
Questo esercizio fa parte del corso
Distribuzioni di probabilità multivariate in R
Istruzioni dell'esercizio
- Calcola il contorno per una normale bivariata standard che racchiude la probabilità \(p=0.9\).
- Calcola il contorno per una normale bivariata con media
mu.sime matrice varianza-covarianzasigma.simche racchiude la probabilità \(p=0.95\).
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Probability contours for a standard bivariate normal
qmvnorm(___, tail = "both", sigma = diag(2))
# Probability contours for a bivariate normal