Random walk I
Nell’ultimo video hai visto come generare un random walk di rendimenti e come convertire questa serie di rendimenti casuali in un percorso di prezzo azionario casuale.
In questo esercizio costruirai il tuo random walk estraendo numeri casuali dalla distribuzione normale con l’aiuto di numpy.
Questo esercizio fa parte del corso
Elaborazione di serie temporali in Python
Istruzioni dell'esercizio
Abbiamo già importato pandas come pd, le funzioni normal e seed da numpy.random, e matplotlib.pyplot come plt.
- Imposta il seme a 42.
- Usa
normalper generare 2.500 rendimenti casuali con i parametriloc=.001,scale=.01e assegna il risultato arandom_walk. - Converte
random_walkin un oggettopd.Seriese riassegnalo arandom_walk. - Crea
random_pricesaggiungendo 1 arandom_walke calcolando il prodotto cumulativo. - Moltiplica
random_pricesper 1.000 e traccia il risultato per una serie di prezzi che parte da 1.000.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Set seed here
# Create random_walk
random_walk = ____
# Convert random_walk to pd.series
random_walk = ____
# Create random_prices
random_prices = ____
# Plot random_prices here