Visualizza le correlazioni tra i componenti del tuo indice
Per capire meglio le caratteristiche dei componenti del tuo indice, puoi calcolare le correlazioni dei rendimenti.
Usa i prezzi azionari giornalieri delle società del tuo indice e mostra una heatmap delle correlazioni dei rendimenti giornalieri!
Questo esercizio fa parte del corso
Elaborazione di serie temporali in Python
Istruzioni dell'esercizio
Abbiamo già importato pandas come pd, matplotlib.pyplot come plt e seaborn come sns. Abbiamo anche caricato le serie storiche dei prezzi dei componenti del tuo indice nella variabile stock_prices.
- Ispeziona
stock_pricesusando.info(). - Calcola i rendimenti giornalieri per
stock_pricese assegna il risultato areturns. - Calcola le correlazioni a coppie per
returns, assegnale acorrelationse stampa il risultato. - Traccia una heatmap annotata di
seaborndelle correlazioni dei rendimenti giornalieri con il titolo'Daily Return Correlations'.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Inspect stock_prices here
print(____)
# Calculate the daily returns
returns = ____
# Calculate and print the pairwise correlations
correlations = ____
print(____)
# Plot a heatmap of daily return correlations