Calcola e traccia l'indice composito
A questo punto hai tutti gli elementi per calcolare la performance azionaria aggregata per il tuo gruppo di società.
Usa la serie temporale della capitalizzazione di mercato che hai creato nell'esercizio precedente per aggregare il valore di mercato in ogni periodo e poi normalizza questa serie per convertirla in un indice.
Questo esercizio fa parte del corso
Elaborazione di serie temporali in Python
Istruzioni dell'esercizio
Abbiamo già importato pandas come pd e matplotlib.pyplot come plt per te. Abbiamo anche caricato components e market_cap_series, con cui hai lavorato nell'esercizio precedente.
- Aggrega la capitalizzazione di mercato per giorno di negoziazione applicando
.sum()amarket_cap_seriesconaxis=1, assegna il risultato araw_indexe faiprintdel risultato. - Normalizza la capitalizzazione di mercato aggregata dividendo per il primo valore di
raw_indexe moltiplicando per 100. Assegna il risultato aindexe faiprintdel risultato. - Traccia l'indice con il titolo
'Market-Cap Weighted Index'.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Aggregate and print the market cap per trading day
raw_index = ____
print(____)
# Normalize the aggregate market cap here
index = ____
print(____)
# Plot the index here