शुरू करेंमुफ़्त में शुरू करें

वित्तीय डेटा का प्लॉट बनाना

quantstrat का उपयोग करके विकसित की गई ट्रेडिंग रणनीतियों में कई विशेषताएँ होती हैं, जिनमें मार्केट डेटा से बनाए गए indicators, कुछ indicators के संयोजन से ट्रिगर होने वाले signals, और विशेष signals पर कार्य करने वाले rules शामिल हैं. किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम को विकसित करने का पहला कदम मार्केट डेटा प्राप्त करना है, और संभव हो तो उसे देखकर समझना भी है.

जैसा कि आपने वीडियो में देखा, quantmod पैकेज में विभिन्न स्रोतों से डेटा प्राप्त करने के लिए एक फंक्शन है. यह getSymbols() कमांड है, जो उसी नाम का ऑब्जेक्ट लौटाता है जैसा symbol होता है.

इस अभ्यास में, आप SPY के लिए डेटा प्राप्त करेंगे, जो एक exchange traded fund (ETF) है जो संयुक्त राज्य के शीर्ष 500 कंपनियों को उनके मार्केट कैप के आधार पर ट्रैक करता है. यह डेटा Yahoo! Finance से है, जो उन रणनीतियों के लिए पर्याप्त स्रोत है जिन्हें त्वरित "close देखते ही, close पर खरीदें" execution की आवश्यकता नहीं होती. इसके बाद आप इसे plot करेंगे और उस पर एक trendline जोड़ेंगे.

उदाहरण के लिए, SPY के लिए 2013 में Yahoo! Finance से adjusted डेटा प्राप्त करने और फिर हर दिन ट्रेड हुए अधिकतम मानों को plot करने के लिए, आप नीचे दिया गया कोड चलाएँगे. ध्यान दें कि SPY डेटा का केवल पहला संदर्भ ही उद्धरण चिह्नों में रखा गया है.

getSymbols("SPY", 
           from = "2013-01-01",
           to = "2013-12-31",
           src = "yahoo",
           adjust = TRUE)
plot(Hi(SPY))

quantmod पैकेज आपके लिए पहले से लोड कर दिया गया है.

यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है

R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

पाठ्यक्रम देखें

अभ्यास निर्देश

  • getSymbols() का उपयोग करके SPY के लिए 1 जनवरी, 2000 से 30 जून, 2016 तक का adjusted डेटा Yahoo! Finance से प्राप्त करें.
  • Cl() का उपयोग करके SPY के closing price को plot करें.

इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास

इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।

# Get SPY from yahoo
getSymbols(___, 
           from = ___, 
           to = ___, 
           src =  ___, 
           adjust =  ___)

# Plot the closing price of SPY
___(___(___))
कोड संपादित करें और चलाएँ