Cash Sharpe ratio

जब आप cash profit और loss सांख्यिकी के साथ काम करते हैं, तो quantstrat एक तरीका देता है जिससे Sharpe ratio केवल रिटर्न से नहीं, बल्कि वास्तविक profit और loss सांख्यिकी से भी निकाला जा सकता है. Sharpe ratio एक मेट्रिक है जो औसत रिवार्ड की तुलना लिए गए औसत रिस्क से करता है. आम तौर पर, 1 से ऊपर का Sharpe ratio किसी मजबूत रणनीति का संकेतक होता है.

इस अभ्यास में, आप देखेंगे कि trading P&L (profit और loss) के कारण, इन्हीं मेट्रिक्स के आधार पर Sharpe ratio निकाला जा सकता है. नीचे दिया गया कोड P&L के आधार पर Sharpe ratio निकालने के लिए प्रयोग किया जा सकता है. कोड को कंसोल में कॉपी कीजिए. आपको जो Sharpe ratio मिलता है, वह किस रेंज में आता है?

portpl <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
SharpeRatio.annualized(portpl, geometric=FALSE)