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add.rule() का उपयोग करके एक एग्ज़िट रूल लागू करना

रूल्स वाले इस अध्याय में आपका स्वागत है! quantstrat में रूल्स काफी जटिल हो सकते हैं, लेकिन यह अध्याय आपको उनके वास्तविक मैकेनिक्स समझने में मदद करने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट करेगा। quantstrat के मैकेनिक्स की त्रयी — इंडिकेटर्स, सिग्नल्स, और रूल्स — में रूल्स अंतिम कड़ी हैं। जब आप किसी सिग्नल पर ट्रेड करने का निर्णय लेते हैं, तो रूल्स यह निर्धारित करने का तरीका देते हैं कि आप अपना ट्रांज़ैक्शन ठीक किस तरह से आकार देंगे.

इस पूरे अध्याय में, आप पहले के अध्यायों में विकसित की गई स्ट्रैटेजी (strategy.st) पर ही काम जारी रखेंगे। चूँकि इस स्ट्रैटेजी में तीन रूल्स हैं (दो एग्ज़िट रूल्स और एक एंट्री रूल), इसलिए रूल्स के मैकेनिक्स की समझ बनाने के लिए कुछ अभ्यास दिए गए हैं.

यह अभ्यास आपको add.rule() फंक्शन से परिचित कराएगा, जो आपकी स्ट्रैटेजी में कस्टम रूल्स जोड़ने देता है। पहले के अध्यायों से आपकी स्ट्रैटेजी (strategy.st) आपके वर्कस्पेस में पहले से लोड है.

यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है

R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

पाठ्यक्रम देखें

अभ्यास निर्देश

  • अपने वर्कस्पेस में मौजूद add.rule() कॉल पर नज़र डालिए। अभी, अनेक आर्ग्युमेंट्स की चिंता न करें.
  • type आर्ग्युमेंट को exit पर सेट करके add.rule() से एक एग्ज़िट रूल बनाएँ.

इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास

इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।

# Fill in the rule's type as exit
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "___")
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