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quantstrat में रिटर्न्स Sharpe ratio

अपनी रणनीति में प्रारंभिक इक्विटी (यहाँ initeq, जिसे 100,000 पर सेट किया गया है) शामिल करने का एक मुख्य कारण यह है कि आप रिटर्न्स के साथ काम कर सकें, जो आपकी प्रारंभिक इक्विटी पर आपके लाभ-हानि के आधार पर निकाले जाते हैं.

पिछले अभ्यास में आपने एक कैश-आधारित Sharpe ratio निकाला था. इस अभ्यास में आप देखेंगे कि quantstrat मानक रिटर्न्स-आधारित Sharpe ratio भी निकाल सकता है.

यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है

R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

पाठ्यक्रम देखें

अभ्यास निर्देश

  • हमारे पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी portfolio.st पर PortfReturns() का उपयोग करके इंस्ट्रूमेंट रिटर्न्स प्राप्त करें.
  • पिछले चरण में निकाले गए इंस्ट्रूमेंट रिटर्न्स का उपयोग करके annualized Sharpe ratio की गणना करें.

इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास

इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।

# Get instrument returns
instrets <- PortfReturns(___)

# Compute Sharpe ratio from returns
SharpeRatio.annualized(___, geometric = FALSE)
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