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Initialization सेटिंग्स समझना - II

पिछले अध्याय की तरह, आप getSymbols() का उपयोग करके Yahoo! Finance से SPY डेटा प्राप्त करेंगे.

डेटा इम्पोर्ट करने के बाद, stock() का उपयोग करें ताकि quantstrat को बताया जा सके कि सिम्यूलेशन में कौन-से instruments मौजूद होंगे, और उन्हें उसी रूप में ट्रीट किया जाए, फ्यूचर्स की तरह minimum buy size बनाने के बजाय. साथ ही, यह कमांड दिए गए instruments के साथ उपयोग की जाने वाली currency भी निर्धारित करता है. ध्यान दें कि जब भी आप किसी dataset (जैसे GDX या SPY) को initialize करने के लिए कोई फंक्शन उपयोग करते हैं, तो आपको उसे कोटेशन मार्क्स में लिखना होगा:

stock("GDX", currency = "USD")

quantstrat पैकेज आपके workspace में लोड है, साथ ही from और to डेट स्ट्रिंग्स भी, जिन्हें आपने पिछले अभ्यास में बनाया था.

यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है

R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

पाठ्यक्रम देखें

अभ्यास निर्देश

  • library() कमांड का उपयोग करके quantmod पैकेज लोड करें.
  • getSymbols() का उपयोग करके Yahoo! Finance से from और to डेट्स के बीच SPY का adjusted डेटा हासिल करें.
  • stock() कमांड का उपयोग करके quantstrat को बताएँ कि आप अपनी strategy में SPY डेटा उपयोग करेंगे और उसकी currency "USD" सेट करें.

इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास

इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।

# Load the quantmod package
___

# Retrieve SPY from yahoo
getSymbols(___)

# Use stock() to initialize SPY and set currency to USD
stock(___)
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