Initialization सेटिंग्स समझना - I
Boilerplate कोड परिभाषित करें
आइए quantstrat में अपनी पहली strategy बनाना शुरू करें। इस अभ्यास में, आपको तीन तारीखें भरनी हैं:
- अपने backtest के लिए एक initialization date.
- आपके डेटा की शुरुआत (start).
- आपके डेटा की समाप्ति (end).
Initialization date हमेशा डेटा की शुरुआत से पहले होनी चाहिए, नहीं तो आपके backtest के आउटपुट में गंभीर त्रुटियाँ आएँगी।
आपको यह भी बताना है कि आप किस time zone और currency के साथ काम करेंगे, क्रमशः Sys.setenv() और currency() फंक्शन से। एक उदाहरण नीचे है:
Sys.setenv(TZ = "Europe/London")
currency("EUR")
इस कोर्स के बाकी हिस्से में, आप अपने portfolio सेटिंग्स के लिए UTC (Coordinated Universal Time) और USD (United States Dollars) का उपयोग करेंगे.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग
अभ्यास निर्देश
library()कमांड का उपयोग करकेquantstratपैकेज लोड करें।initdateको 1 January, 1999,fromको 1 January, 2003, औरtoको 31 December, 2015 सेट करें।Sys.setenv()का उपयोग करके time zone"UTC"सेट करें।currency()का उपयोग करके currency"USD"सेट करें।
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Load the quantstrat package
# Create initdate, from, and to strings
initdate <- ___
from <- ___
to <- ___
# Set the timezone to UTC
Sys.setenv(___)
# Set the currency to USD
currency(___)