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सिग्नल्स को जोड़ना - II

पिछले अभ्यास में, आपने दो अन्य सिग्नल्स के मान की तुलना करके एक sigFormula सिग्नल का अनुमान लगाया था। इस अंतिम अभ्यास में, आप एक कदम आगे बढ़ेंगे और sigFormula() फंक्शन का उपयोग करके सीधे एक sigFormula सिग्नल बनाएँगे।

इस अभ्यास का लक्ष्य सरल है। आप पोज़िशन में तब एंटर करना चाहते हैं जब longfilter और longthreshold दोनों एक ही समय पर true हो जाएँ। सोच यह है: आप तब तक बार-बार एंट्री नहीं करना चाहते जब तक कंडीशंस true बनी रहें, लेकिन आप अपट्रेंडिंग एन्वायरनमेंट में पुलबैक होने पर पोज़िशन होल्ड करना चाहते हैं।

sigFormula लिखना उतना ही आसान है जितना base R के "if स्टेटमेंट" के आर्ग्युमेंट को formula() फंक्शन के अंदर लिखना। इस केस में, आपको longentry नाम का एक सिग्नल बनाना है, जो तब true हो जब longfilter और longthreshold दोनों एक ही समय पर true में क्रॉसओवर करें।

यह अभ्यास पूरा करते ही, quantstrat में सिग्नल्स कैसे काम करते हैं, उस पर आपका पूरा अवलोकन हो जाएगा!

यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है

R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

पाठ्यक्रम देखें

अभ्यास निर्देश

  • add.signal() का उपयोग करके एक sigFormula सिग्नल बनाएँ जो तब true हो जब longfilter और longthreshold दोनों true हों।
  • cross को TRUE सेट करें।
  • इस नए सिग्नल को longentry के रूप में लेबल करें।

इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास

इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।

# Add a sigFormula signal to your code specifying that both longfilter and longthreshold must be TRUE, label it longentry
add.signal(strategy.st, name = "___",
           
           # Specify that longfilter and longthreshold must be TRUE
           arguments = list(formula = "___ & ___", 
                            
                            # Specify that cross must be TRUE
                            cross = ___),
           
           # Label it longentry
           label = "___")
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