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SMA और RSI फंक्शन

इंडिकेटर्स वाले इस अध्याय में आपका स्वागत है! एक indicator बाजार डेटा का ऐसा परिवर्तन है जिसका उपयोग सिग्नल जनरेट करने या शोर (noise) को फ़िल्टर करने के लिए किया जाता है. इंडिकेटर्स कई ट्रेडिंग सिस्टम्स की रीढ़ होते हैं, और इस कोर्स में आप जो सिस्टम बनाएँगे, उसमें आप कई इंडिकेटर्स का उपयोग करेंगे.

simple moving average (SMA) और relative strength index (RSI) दो क्लासिक इंडिकेटर्स हैं. जैसा आपने Chapter 1 में देखा, SMA पिछले दामों का arithmetic moving average है, जबकि RSI 0 से 100 की रेंज में रहने वाला bounded oscillating indicator है. इनके संबंधित फंक्शन्स SMA() और RSI() एक प्राइस सीरीज़ लेते हैं, जिन्हें क्रमशः x और price से दर्शाया गया है, और एक lookback period n लेते हैं. उदाहरण के लिए:

SMA(x = Cl(GDX), n = 50)
RSI(price = Cl(GDX), n = 50)

इस अभ्यास में, आप इन इंडिकेटर्स के base functions को कॉल करना प्रैक्टिस करेंगे. quantmod और TTR पैकेज तथा SPY डेटा आपके लिए पहले से लोड कर दिए गए हैं.

यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है

R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

पाठ्यक्रम देखें

अभ्यास निर्देश

  • SPY के closing price का 200-day SMA बनाएँ. इसे spy_sma नाम दें.
  • SPY के closing price का उपयोग करते हुए 3 दिनों के lookback period n के साथ एक RSI बनाएँ. इसे spy_rsi नाम दें.

इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास

इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।

# Create a 200-day SMA
spy_sma <- SMA(___)

# Create an RSI with a 3-day lookback period
spy_rsi <- RSI(___)
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