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Initialization सेटिंग्स समझना - III

आइए आपकी strategy की सेटअप आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले, आप tradesize नाम के ऑब्जेक्ट में 100,000 USD का trade size सेट करेंगे, जो यह तय करता है कि हर trade पर आप कितना दांव लगाएँगे। दूसरे, आप initeq नाम के ऑब्जेक्ट में अपनी initial equity 100,000 USD सेट करेंगे।

Quantstrat के काम करने के लिए तीन अलग-अलग ऑब्जेक्ट चाहिए: एक account, एक portfolio, और एक strategy। एक account में कई portfolio हो सकते हैं, और एक portfolio में कई strategies हो सकती हैं। आपकी पहली strategy के लिए केवल एक account, एक portfolio, और एक strategy होगी। इन्हें "first strategy" के लिए "firststrat" कहें।

अंत में, आगे बढ़ने से पहले, आपको किसी भी मौजूदा strategy को हटाना होगा। इसके लिए strategy हटाने का कमांड rm.strat() उपयोग करें, जो strategy के नाम की string लेता है।

quantstrat और quantmod पैकेज आपके लिए लोड कर दिए गए हैं.

यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है

R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

पाठ्यक्रम देखें

अभ्यास निर्देश

  • tradesize और initeq, दोनों को $100,000 दर्शाने वाले integer ऑब्जेक्ट के रूप में परिभाषित करें।
  • strategy.st, portfolio.st, और account.st को "firststrat" पर सेट करें।
  • rm.strat() का उपयोग करके मौजूदा strategy strategy.st को हटा दें।

इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास

इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।

# Define your trade size and initial equity
tradesize <- ___
initeq <- ___

# Define the names of your strategy, portfolio and account
strategy.st <- ___
portfolio.st <- ___
account.st <- ___

# Remove the existing strategy if it exists
rm.strat(___)
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