सिग्नल या नहीं? - I

सिग्नल्स वाले इस अध्याय में आपका स्वागत है! सिग्नल वह इंटरैक्शन है जिसमें मार्केट डेटा और इंडिकेटर्स, या एक इंडिकेटर और दूसरा इंडिकेटर, मिलकर यह संकेत देते हैं कि आप किसी एसेट को खरीदना या बेचना चाहेंगे या नहीं। सिग्नल कई वजहों से ट्रिगर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब छोटा लुकबैक मूविंग एवरेज लंबे लुकबैक मूविंग एवरेज से कम होने से ज्यादा हो जाता है, तो एक सिग्नल बन सकता है। एक और सिग्नल तब ट्रिगर हो सकता है जब कोई ऑस्सीलेटर किसी तय सीमा (जैसे 20) से ऊपर होने से नीचे चला जाए, आदि।

इस अध्याय में, आप देखेंगे कि इंडिकेटर्स एक-दूसरे के साथ किस-किस तरह इंटरैक्ट करते हैं। आप पिछले अध्याय में विकसित की गई अपनी स्ट्रैटेजी (strategy.st) पर फोकस करेंगे। चीजों को सरल रखने के लिए, आप सभी RSI इंडिकेटर्स हटा देंगे और Chapter 3 के अंत में इम्प्लीमेंट किए गए DVO (David Varadi's Oscillator) इंडिकेटर पर ही रहेंगे।

इस अभ्यास के लिए test डेटासेट आपके वर्कस्पेस में पहले से लोड है। test को 10 सितंबर, 2010 से 10 अक्टूबर, 2010 के बीच इस तरह सबसेट करें:

test["YYYY-MM-DD/YYYY-MM-DD"]

20 सितंबर को SMA50, SMA200 से बड़ा है या छोटा?