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अपना खुद का इंडिकेटर लागू करें

बहुत बढ़िया! अब आप इंडिकेटर्स को ऐसे फंक्शन्स की तरह बेहतर समझते हैं जिन्हें कोई भी लिख सकता है. अब समय है कि आप पिछले अभ्यास में बनाया हुआ इंडिकेटर लागू करें. इसके लिए आप applyIndicators() कमांड का उपयोग करेंगे.

Debugging से लेकर subsetting तक, अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर झाँक पाना एक काम की स्किल है. कई बार आपकी स्ट्रैटेजी में कोई त्रुटि आ सकती है, और आप उसे ट्रैक करना चाहेंगे. applyIndicators() कमांड का उपयोग करना जानने से आप अपनी त्रुटियाँ पहचान पाएँगे. साथ ही, कभी-कभी आप अपनी स्ट्रैटेजी में समय के किसी छोटे हिस्से पर नज़र डालना चाहेंगे. यह अभ्यास आपको यह करने की प्रैक्टिस भी देगा.

Time series डेटा को subset करने के लिए ब्रैकेट्स में start date, forward slash symbol, और end date लिखें. दोनों तारीखें उसी फ़ॉर्मेट में होंगी जैसा कि आपने पहले चैप्टर में getSymbols() के from और to आर्ग्युमेंट्स में इस्तेमाल किया था. quantstrat, TTR, और quantmod पैकेज आपके लिए फिर से लोड कर दिए गए हैं.

यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है

R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

पाठ्यक्रम देखें

अभ्यास निर्देश

  • पिछले अभ्यास में डिज़ाइन किए गए DVO इंडिकेटर को डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के साथ जोड़ें. इसका लेबल DVO_2_126 रखें.
  • applyIndicators() का उपयोग करते हुए, पहले से लागू किए गए इंडिकेटर्स वाला एक अस्थायी ऑब्जेक्ट test बनाएँ. अपने टेस्ट मार्केट डेटा के रूप में SPY के open, high, low, और close का उपयोग करें.
  • अपने डेटा को 1 सितंबर, 2013 से 5 सितंबर, 2013 के बीच subset करें.

इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास

इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।

# Add the DVO indicator to your strategy
add.indicator(strategy = strategy.st, name = "___", 
              arguments = list(HLC = quote(HLC(mktdata)), navg = ___, percentlookback = ___),
              label = "___")

# Use applyIndicators to test out your indicators
test <- applyIndicators(strategy = ___, mktdata = OHLC(___))

# Subset your data between Sep. 1 and Sep. 5 of 2013
test_subset <- test["___/___"]
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