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add.rule() में replace निर्दिष्ट करना

quantstrat में, replace आर्ग्युमेंट यह निर्धारित करता है कि क्या किसी तारीख पर एक सिग्नल पर रणनीति के काम करने पर उसी तारीख के बाकी सभी सिग्नल्स को अनदेखा किया जाए या नहीं। एक अच्छे ट्रेडिंग सिस्टम में यह आम तौर पर वांछित गुण नहीं होता। इसलिए, अपनी exit रूल के लिए आपको replace को FALSE पर सेट करना चाहिए.

इसके अलावा, आप एक नए रूल के साथ काम करेंगे। पहले, जिस exit रूल पर आपने काम किया था, वह तब लागू होता था जब मार्केट माहौल किसी ट्रेड के लिए अनुकूल नहीं रहता। इस मामले में, आप ऐसे रूल के साथ काम करेंगे जो तब बेचता है जब DVO एक निश्चित थ्रेशहोल्ड को पार कर जाए। खास तौर पर, अब आप thresholdexit रूल के साथ काम करेंगे.

यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है

R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

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अभ्यास निर्देश

  • arguments इनपुट के अंदर replace इनपुट को FALSE पर सेट करें.

इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास

इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।

# Fill in the replace argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "thresholdexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = ___, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
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