P/ACF des modèles purement saisonniers

Dans la vidéo, vous avez vu qu’une série temporelle ARMA purement saisonnière n’est corrélée qu’aux retards saisonniers. Par conséquent, l’ACF et la PACF se comportent comme leurs équivalents non saisonniers, mais aux retards saisonniers 1S, 2S, …, où S est la période saisonnière (S = 12 pour des données mensuelles). Comme dans le cas non saisonnier, vous disposez du tableau purement saisonnier :

Comportement de l’ACF et de la PACF pour les modèles SARMA purs

	AR(P)S	MA(Q)S	ARMA(P,Q)S
ACF*	Décroît aux retards saisonniers	Se coupe après le retard QS	Décroît aux retards saisonniers
PACF*	Se coupe après le retard PS	Décroît aux retards saisonniers	Décroît aux retards saisonniers

*Les valeurs aux retards non saisonniers sont nulles.

Nous avons tracé les vraies ACF et PACF d’un modèle purement saisonnier. Identifiez le modèle à l’aide des abréviations SAR(P)_S, SMA(Q)_S ou SARMA(P,Q)_S pour les modèles purement saisonniers AR, MA ou ARMA avec période saisonnière S, respectivement.